Старший аналитик / Эксперт по процентному риску (IRRBB, ALM)

Мы развиваем современную систему управления процентным риском банковской книги и ищем специалиста, который будет участвовать в создании новых методологических подходов и аналитических инструментов. Это роль для человека, которому интересно не сопровождать процессы, а проектировать их.

Чем предстоит заниматься

• Разрабатывать методологию оценки процентного риска банковской книги (IRRBB).
• Создавать подходы к моделированию клиентского поведения совместно с командой Разработки моделей:
  • NMD;
  • досрочные погашения;
  • пролонгации;
  • чувствительность клиентов к изменению ставок;
  • модели, учитывающие влияние макроэкономических факторов.
• Исследовать влияние различных сценариев на финансовый результат и экономическую стоимость капитала Банка.
• Разрабатывать прототипы аналитических инструментов для стресс-тестирования, факторного и сценарного анализа.
• Участвовать в разработке подходов управления процентным риском и структуры баланса Банка.
• Анализировать новые банковские продукты с точки зрения процентного риска.
• Формировать требования к данным и взаимодействовать с IT при автоматизации расчётов.

Мы ожидаем

• Опыт работы в ALM, казначействе или риск-менеджменте от 2–3 лет;
• Понимание принципов управления процентным риском банковской книги;
• Опыт моделирования или анализа клиентского поведения будет преимуществом;
• Знание принципов FTP, управления балансом, Basel/IRRBB и требований Банка России;
• Уверенное владение SQL и Python;
• Опыт работы с большими массивами данных.

Почему эта позиция интересна

• Возможность создавать новую методологию, а не только сопровождать существующую;
• Сложные исследовательские задачи на стыке финансовой математики, риск-менеджмента и аналитики данных;
• Непосредственное влияние на решения по управлению балансом Банка;
• Активное использование Python и аналитических инструментов;
• Взаимодействие с казначейством, финансами, Data Science и IT;
• Возможность стать одним из ключевых экспертов Банка по IRRBB.

Мы предлагаем

• Работу в офисе ОКО2. График работы — гибридный
• Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании