Middle / Senior Risk-quant (NeuroHedge)

Мы развиваем направление на стыке количественных финансов, управления рыночными рисками и агентного ИИ в крупнейшем банке страны. Наша команда создаёт интеллектуальные системы для анализа торговых алгоритмов, моделирования финансовых рынков и поиска оптимального баланса между доходностью и риском.

Ищем специалиста, которому интересно самостоятельно исследовать новые подходы, проверять гипотезы и превращать сложные математические идеи в работающие AI-продукты. У нас ты сможешь сочетать quantitative research с разработкой автономных AI-агентов, влиять на технологические решения и решать нетривиальные задачи, от которых напрямую зависит эффективность и устойчивость торговых стратегий Сбера.

Обязанности

• разработка и развитие AI-агента для анализа изменений в коде торговых алгоритмов: agentic workflows, инструменты, память, маршрутизация и механизмы самопроверки; повышение качества и автономности агента
• стохастическое и AI-моделирование финансовых рынков для стресс-тестирования торговых алгоритмов
• анализ и оптимизация risk/return торговых алгоритмов, подготовка количественно обоснованных рекомендаций
• разработка и внедрение моделей и метрик рыночного риска
• экспертная и аналитическая поддержка пользователей риск-моделей.

Требования

• образование в области точных наук - математика, физика, финансовая математика, численные методы и др. (например, матфак ВШЭ, мех-мат/физфак/вмк МГУ, РЭШ, МФТИ)
• практический опыт разработки AI-агентов на Python и LangGraph: stateful-графы, tool calling, контекст и память, planning loops, self-check / self-correction
• уверенное владение теорией вероятностей, математической статистикой, стохастическими процессами и дифференциальными уравнениями
• умение переводить математические идеи в работающий код (например на Python)
• опыт самостоятельного quantitative / ML / AI research: постановка гипотез, моделирование финансовых рынков и временных рядов, работа с рыночными данными, валидация и интерпретация моделей
• английский язык на уровне, достаточном для свободного чтения профессиональной литературы и документации.

Будет плюсом

• профильные сертификаты и курсы в области quantitative finance / risk management: WQU, CQF, FRM, PRM и др
• опыт разработки финансовых моделей и торговых алгоритмов
• опыт работы с рыночным риском
• опыт применения Machine Learning к финансовым данным.

Условия

• комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская
• офисный / гибридный формат работы
• ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия
• корпоративный спортзал и зоны отдыха
• более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития
• расширенный ДМС, льготное страхование для семьи
• гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
• бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.