Руководитель направления по ALM-рискам

Мы развиваем современную систему управления ALM рисками (процентным риском банковской книги, риск ликвидности, валютный риск) и ищем специалиста, который будет участвовать в создании новых методологических подходов и аналитических инструментов. Это роль для человека, которому интересно не сопровождать процессы, а проектировать их.

Чем предстоит заниматься

• Координировать команду экспертов и аналитиков, распределять задачи и обеспечивать качество аналитики.
• Развивать систему лимитов, риск-метрик, стресс-тестирования и управленческой отчетности.
• Развивать методологию оценки IRRBB, систему метрик и сценарного анализа (ΔNII, ΔEVE, стресс-тестирование процентных ставок и клиентского поведения)
• Участвовать в разработке подходов к управлению процентной позицией и структурой баланса, хеджированию.
• Анализировать новые продукты и изменения бизнес-модели с точки зрения процентного риска.
• Развивать методологию оценки структурной ликвидности, прогнозирования денежных потоков, структуры баланса и нормативов ликвидности.
• Проводить сценарный и факторный анализ изменения ликвидности.
• Участвовать в разработке планов действий по управлению ликвидностью в стрессовых условиях.
• Формировать постановки и совместно с командой моделирования развивать поведенческие модели:
  • o стабильности средств до востребования (NMD);
  • o досрочных погашений;
  • o пролонгаций;
  • o чувствительности клиентов к изменению ставок;
  • o поведения клиентов в стрессовых условиях;
  • o влияния макроэкономических факторов.
• Формировать требования к данным для расчета ALM-метрик. Совместно с IT командой развивать промышленную платформу расчета и отчетности по ALM-рискам.
• Инициировать автоматизацию сценарного анализа, стресс-тестирования и управленческой отчетности.
• При необходимости разрабатывать или курировать создание аналитических прототипов на Python.
• Участвовать в бизнес-планировании и прогнозировании ключевых риск-метрик и нормативов.
• Формировать независимую позицию Рисков по вопросам управления балансом.
• Оценивать влияние новых продуктов, крупных сделок и изменений структуры баланса на ALM-риски.

• Опыт работы в ALM, риск-менеджменте, казначействе или управлении балансом от 5 лет.
• Глубокое понимание управления процентным риском банковской книги и риском ликвидности.
• Знание основных подходов Basel к управлению ALM рисками, понимание требований Банка России в части процентного риска, ликвидности и ВПОДК.
• Понимание принципов FTP и управления структурой баланса.
• Опыт построения стресс-тестов, сценарного и факторного анализа.
• Способность работать с большими объемами данных и превращать результаты анализа в управленческие решения.
• Опыт управления командой или лидерства над крупными функциональными инициативами.
• Умение формировать и аргументировать позицию перед руководством и смежными подразделениями.

Будет преимуществом

• Знание Python и опыт разработки аналитических инструментов будут существенным преимуществом.
• Опыт разработки моделей прогнозирования баланса и денежных потоков.
• Опыт автоматизации ALM-расчетов и построения специализированных risk / ALM data marts.
• Знания математической статистики, эконометрики и методов моделирования.
• Опыт развития ALM-функции в крупном универсальном банке.
• Почему эта позиция интересна
• Возможность влиять на развитие всей системы управления ALM-рисками крупного Банка.
• Не сопровождение готовой методологии, а возможность формировать новые подходы и инфраструктуру практически с нуля.
• Работа с задачами, напрямую влияющими на структуру баланса, прибыльность, ликвидность и капитал Банка.

Мы предлагаем

• Работу в офисе ОКО2. График работы — гибридный
• Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании